公告日期：2021-09-08

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
清算报告

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 8 月 24 日

清算报告公告日：2021 年 9 月 8 日

§1重要提示

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2361号文《关于准予中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金注册的批复》准予注册，于2020年1月19日成立并正式运作。

《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。”

截至2021年7月26日日终，本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发基金合同终止条款。本基金的最后运作日为2021年7月26日，并于2021年7月27日进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2021年7月27日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2基金产品概况

基金名称 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资

基金

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数

基金主代码 008402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年1月19日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

最后运作日（2021年7月26日）基金 3,668,622.13份
份额总额

下属分级基金的基金简称 中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

下属分级基金的交易代码 008402 008403

最后运作日（2021年7月26日）下属 1,833,249.28份 1,835,372.85份

分级基金的份额总额

本基金主要采用分层抽样复制和动态最

优化的方法，构造与标的指数风险收益特征

投资目标 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效

跟踪。

本基金为被动管理的指数基金，主要采

用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造

与标的指数风险收益特征相似的资产组合，

以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场

投资策略 情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制

在0.35%以内，将年化跟踪误差控制在4%以……
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