公告日期：2022-04-22

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页 共 15 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方粤港澳大湾区 ETF 联接
基金主代码 009079
交易代码 009079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 31,072,408.83 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。
投资策略 主要投资策略:
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基
金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。
2、目标 ETF 投资策略
目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件的约定
以其他方式申赎目标 ETF。目标 ETF 上市交易后，在二级市
场进行目标 ETF 基金份额的交易。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票
组合以申购目标 ETF。
4、存托凭证的投资策略

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 15 页
本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投
资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面
情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的
办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置
和标的选择。
5、债券投资策略
在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分
析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考
虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期
6、股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套
期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的
分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采
用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和
价值评估后进行投资。
8、转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原
则，在法律法规允许的范围和比例内，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率
及进行风险管理。
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率× 95%+银行人民币活期
存款利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风
险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方粤港澳大湾区联接 A 南方粤港澳大湾区联接 C
下属分级基金的交易代码 009079 009……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。