公告日期：2023-05-16

南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日：2023 年 04 月 24 日

送出日期：2023 年 05 月 16 日

一、基金情况
（一）基本信息
1、基本信息

基金名称 南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金

基金简称 南方粤港澳大湾区创新 100ETF 发起联接

基金主代码 009079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

最后运作日基金份额总额 27,411,207.85 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与
业绩比较基准相似的回报。

投资策略 主要投资策略:

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于
基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。

2、目标 ETF 投资策略

目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件的约定
以其他方式申赎目标 ETF。目标 ETF 上市交易后，在二级
市场进行目标 ETF 基金份额的交易。

3、成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股
票组合以申购目标 ETF。

4、存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证
投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基
本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相
结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的
权重配置和标的选择。

5、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向
分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充
分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久
期

6、股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以
套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合
约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股
指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进

行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。

7、资产支持证券投资策略

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